Nasdaq level ii trading strategies pdf

Dzisiejszy Rynek Papierów Wartościowych Aktualności Analiza Amplitku Real-Time After Hours Przedsprzedaż Wiadomości Flash Cytat Podsumowanie Quote Interaktywne wykresy Ustawienie domyślne Należy pamiętać, że po dokonaniu wyboru będzie ono dotyczyć wszystkich przyszłych wizyt na NASDAQ. Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem ustawień domyślnych, wybierz ustawienie domyślne powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz problemy podczas zmiany ustawień domyślnych, wyślij e-mail na adres isfeedbacknasdaq. Potwierdź swój wybór: Wybrałeś zmianę domyślnego ustawienia Wyszukiwania wyceny. Będzie to teraz domyślna strona docelowa, chyba że ponownie zmienisz konfigurację lub usuniesz pliki cookie. Czy na pewno chcesz zmienić swoje ustawienia Mamy przyjemność zapytać Proszę wyłączyć blokowanie reklam (lub zaktualizować ustawienia, aby zapewnić, że javascript i pliki cookie są włączone), abyśmy mogli nadal dostarczać Ci najwyższej jakości wiadomości na temat rynku i dane, których możesz oczekiwać od nas. Cele i motywacje Cette page regroupe un ensemble de prsentations, travaux pratiques et projets issus de divers expresie denseignement et de pratique autour de lconomtrie des marchs financiers et lenvironnement R-project. Plusieurs przedstawia i tudes de cas sont proposs: Gestion du risque. Ce projet consiste dterminer le meilleurs modles des actifs financiers pour estimer la Wartość zagrożona. Diffrentes mod seront tudis, tels que les modles dit delta normal, non conditionnel i conditionnel tels que des modles volatilit stochastique, les modles GARCH, le modle RiskMetrics (moyenne mobile exponentielle), les approximation de type Cornish Fisher, lutilisation de la thorie des vnements extrmes (EVT), a la combinaison de diffrents modles (na przykład GARCH EVT). Enfin, dans le cas dun portefeuille doptions, les diffrentes mthodes destimations de la VaR sont prsentes et testes sur des cas concrets. Stratgie dynamique de gestion de portefeuille. Ce projet składa się z wielu aktywnych finansistów, z różnych stylów (kolejność dystrybucji, asymetria, dpendances temporelles.), Estetyka i selekcja les modles les mieux dostosowuje się, reherchery z małymi stratgies optymalizuje partir des modles, wlewa enfin appliquer desstrgies aux donnes delle dont les modles sont issus. Np. Przykładowa symulacja powtarzania sekwencji symulacji. Nous gnraliserons des rendements iid des modles mieux dostosowuje aux acti styliss (queues de distribution, asymtrie.). Ces mthodes permettent de mettre en oeuvre des stratgies dites de rebalancing. En deuxime partie du projet, nous abandonnerons lhypothse iid cas mono actif, pour nous intresser aux stratgies optimes en prsence de dpendances temporelles, telles que des stratgies dites par trading modlises par des processus de retour la moyenne AR (1). Nous utiliserons lenvironnement de dveloppement et danalyse statistique R r-project. org. Wersja la open source de S. R comprend un grand nombre de modules danalyses de grande qualit, dvelopps par les meilleurs spcialistes du domaine. Programy Tous les sont disponibles sous la forme de code source. R est aussi un environnement de programmation simple et puissant. Lapprentissage de R pourrait constituer en soi un objectif important du projet. Lutilisation de R permettra de concrtiser les desions de modlisation, limpact des faits styliss (queues paisses, asymetrie.), De la concurrence du risque et la recherche de stratgies optimales, par exemple. Dmarche et contenu Tous les projektuje mettent en oeuvre des thmes communs, tels que Les faits styliss (statiques) et les tests dhypothses: test de (non) normalit. qq-działki, Kołmogorow Smirnow, Jarque-Bera. test dindpendance: wykresy rozproszenia, autokorelacja (ACF), testy Durbin Watson, testy testowe. tude des queues de distribution, asymetrie. Modlisation des actifs financiers risqus en utilisant des quributions rendi compend des faits styliss: t-student, dystrybucje exponentielles, modlisation des queues de distribution. les faits styliss temporels: rappel sur labsence dauto corrlation sensive des rendements, zmienna volatilit, faktury dchelle en fonction du temps, lois des maksimum i minimum, temps de passage, Rgressions liniires et modles facteurs. Testy de stationnarit, linarit, tests de racine unitaire, Modles avec volatilit zmienna: mthodes destimation de la volatilit, processus GARCH, szacowanie i ocena ls mesures du risque (Value At Risk, Conditonnal VaR.) Szacowanie et leur, Les mthodes de Monte Carlo loptimisation de fonction dutilit sous contraintes (risque, gestion). Lutilisation de mesures de performance corriges du risque: ratio de Sharpe, le Maximum Drawdown (ratio de Sterling). Les testy i aplikacje seront effectus en utilisant des donnes relles: les cours journaliers des indices europens et US, les cotations intraday futures europens, les cours des devises, des historiques des taux dintrts. La pluct des donnes et les fonctions R sont dj disponibles dans les modules de R pdf Prsentation R i exemples R est un environnement interactif et graphique pour lanalyse de donnes. une success story de lopen źródło: lun des rares project avoir reu la wyróżnienie ACM, les autres sont: UNIX, TeX, TCIIP, WWW, Postscript, Apache. Nous effectouons un tour dhorizon des diffrentes facettes de R: langage, graphique, statistique. De nombreux exemples dutilisation sur des donnes relles sont prsents. Ces exemples sont repris dans certyfikuje TP. pdf Faith Styliss. dfinition des faits styliss, modlisations, modles par increments ou rendements, prix lognormaux, effets dchelle (cas gaussien, persistence, anti persistence.), histogrammes, graphiques kwantyl kwantylowy, test statystyków de normalit, gaussianit par agrgation, dautocorrlation nieobecności, asymtrie, kurtoza. pdf Wartość zagrożona, Valeurs Extrmes. Rappel sur les diffrents risques, Value At Risk et estimation, aproksymacja Cornish Fishera, ekspozycja dla kolejek dystrybucji, Estimateur de Hill, Thorme des Valeurs Extrmes, Pareto Gnralis, przykłady i aplikacje lintraday CAC40 Future, cours journaliers des indices, devises. pdf Estimations de la volatilit et corrlations. volatilit historique, moyenne mobile exponentielle (RiskMetrics), GARCH, estimateurs bass sur les extrmes (Parkinson, Roger Satchell.) pdf Stratgies dinvestissement, croissance optimale. Rappel sur les fonctions dutilit, le critre de Kelly, aplikacje na kontrakty futures, indeksy, wskaźniki wydajności: Sharpe, wypłaty, stosunek funta szterlinga, znaczenie des cots de transaction, szacunki de la volatilit. pdf Co-intgration, PairsConvergence Trading. Etude des processus de retour la moyenne (AR), testy de racine unitaire, wspólne integrujące akcje, indeksy. Autres prsentations (2003) pdf Trading Automatique I: March futures dindices i plateforme de trading automatique pdf Trading Automatique II: gestion du risque, faits styliss, stratgies. programowanie automatyzuje transakcje Normalne wyliczenia Nous nous proposons de tester les hypothses de (non) normalites rendements, aplikacje różne typy dactifs: indices, devises, indices de hedge funds. Rappels sur le Thorme Środkowy Limiteć apprendre utileser les graphiques kwantyl kwantylowy, compainisons avec des distributions connues (gaussienne, t-student, exponentielle.) testy statystyk (test du Chi2, Kolmogorov Smirnov, Shapiro, Jarque Bera), testy Ces mettent en vidence les queues paisses des actifs finansistów, donc des risques plus levs que dans un modle normal. Nous constaterons que de les devensnent de plus en plus gaussiens au fur et mesure que les intervalles dobiving augmentent: un autre fait stylis connu sous le terme de gaussianit par agrgation. Indpendance et autres faits styliss Autocorrlogramme, ACF, tests sur les auto corrlations: Durbin Watson, biegnie test. facteurs dchelle de la volatilit Corrlations, tests defficiency tudes des corrlations et rgressions ylires (exemple: indices entre eux, actions du DJIA, actions vs taux vs devise) Test defficience: alpha est il gal zro. Stabilit des corrlations dans le temps. Gnration de cours pseudo alatoire Lobjectif de ce TP est dapprendre programista des fonctions de gnration de cours pseudo alatoires. Wlać illustrer le principe, nous commenons par une prostą symulację dunge marche alatoire, pousta nous tudions de prs la gnration de prix dans un modle lognormal, des cours de clture, mais aussi en intraday pour gnrer les plus haut et plus bas. Les caracatristiques des prix lognormaux sont examins. Volatilit: Modles, Simulations, Estimations et Prdictions Quil sagisse de gestion du risque, ou de lvaluation des produits drivs, la volatilit joue un rle central en finance. Różni dostawcy usług telekomunikacyjnych nie są głównymi centrami: La modlisation GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) est devenu un outil incontournable en finance, particuliose utile pour pour analyzer et prvoir la volatilit. Modele Ces są kompilowane, łączą się ze sobą, działają na zasadzie alternatywnego źródła. Dans ce TP, nous nos proposons dappliquer les estimations GARCH aux indices CAC40 i NASDAQ. Modlisation des corrlations jusqu prsent nous avons modlis la volatilit sur un seul actif. Sagit ici de modliser au mieux les covariances, les corrlations entre deux actifs, ainsi que les macieres correspondantes dans le cas de plusieurs actifs. De la mme faon que pour la volatilit, des modles de type moyenne mobile exponentielles et GARCH peuvent tre utiliss. Il sagira ici dtudier ces modles, den esteses les paramtres en utilisant les donnes relles. La Value at Risk avec R La Value at Risk oznacza, że ​​aucun doute loutil le plus utilis pour mesurer et contrler les risques financiers. Dans ce projet, vous tes Risk Manager dun Fond. Na stronie internetowej, która zawiera 10 milionów euro, wylicza się wartość VaR 10 terminów 99 est fixe 4. Na stronie dominującej pojawia się pytanie o przyszłość du CAC40. Aprs avoir valu diffrents modles de Wartość zagrożona, lobjectif sera de fixer au quotidien les limites de VaR, traduites en terme de nombre de contrats ne pas dpasser. Dans le cas o in fond investi constamment la limite de la Wartość zagrożona, en dduire les caractristiques du fond en terme de performance, levier, ratio de Sharpe, itp. Le notionnel dun contrat CAC40 est la valeur de lindice multipli par 10. La valeur du contrat est gale au cours łóżeczko x 10 euro. Przykład. si le cours du contrat terme CAC 40 stablit 4000, le contrat a une valeur de. 40 000 euro. Si vous achetez un Contrat Future 4.000 points i que vous le revendez 4.200 punktów, votre gain est de (4.200-4.000) 10 euro 2.000 euro. Une premier to taśma składająca się z lepszych materiałów, takich jak różne wartości, które są porównywalne. Rozproszona mthodes destimations de la Value at Risk 8 dans le cas simple instrument dun seul, savoir les mthodes dites de VaR historique, les mthodes normales bases sur des modles de volatilit (RiskMetrics, GARCH), enfin les mthodes faisant appel la Thorie de Valeurs Extrmes (Teoria ekstremalnej wartości). Na antenie analogowej celles dcrite dans 7 quil faudra adapter au CAC40. En complre de de la VaR, fera une tude dite de stress testing, par lutilization de la thorie de Valeurs Extrmes (voir TP sur les valeurs extrmes). Enfin, w sprawie komplementarnych oszacowań des des cresses des pertes effects au del de la VaR, laide de la VaR conditionnelle ou la CVaR. La CVaR mesure les pertes en cas de dpassement de la VaR 1 Wlać mener ce projet, na temat gotowych rozwiązań dotyczących standardów de facto, tels que que RiskMetrics 11 9, notamment 10 pour une vision plus globale de la VaR dans la gestion du risque, les mthodes de backtesting, de reporting. Voir aussi THE VALUE-AT-RISK en Franais. Ce projet sappuie sur diffrents TPs, notamment ceux dotyczą les modles de volatilit, ainsi que les TPs suivants: Queues de distribution, VaR et valeurs extrmes: estimations des exposants des queues de distribution (Hill), approximation de Cornish Fisher, application du thorme des valeurs extrmes (szacunek GEV), szacunki wydane przez Pareto Gnralis par maximum de vraisemblance, szacunek VaR, esprance en cas de dpassement (Oczekiwany Shorfall). Test aktywności i analizy losowej Vare duo Aktywny Opis des Modles de Wartość zagrożona Analiza historyczna VaR Gestion du risque dun fond sous contrainte de Wartość zagrożona. Livres: Modelowanie Financial Time Series z S-Plus par Eric Zivot, Jiahui Wang i Clarence R. Robbins 16 wprowadzające statystyki z R, Peter Dalgaard 5 Programowanie z danymi: Przewodnik po języku S, John M. Chambers 3 Nowoczesne statystyki stosowane z S, William N. Venables i Brian D. Ripley 14 En Franais: R pour les dbutants par Emmanuel Paradis: commencer par ce document. cran. r-project. orgdoccontribrdebutsfr. pdf Wprowadzenie au systme R par Yves Brostaux. cran. r-project. orgdoccontribBrostaux-Introduction-au-R. zip Wprowadzenie R par Vincent Zoonekynd, trs complet, pas pas, en langage simple, trs ilustr avec de nombreux et jolis graphiques: zoonek2.free. frUNIX48Rall. html pbil. univ - lyon1.frRenseignement. html Wsparcie de cours sur le logiciel R, par Pierre-Andr Cornillon, Laboratoire de Statistiques, Universit de Rennes II: uhb. frscsocialesmassmaitrisedoclog4.pdf En anglais: SimpleR: Używanie R do wprowadzenia statystyki, autor: John Verzani: matematyka. csi. cuny. eduStatisticsRsimpleRindex. html Praktyczna regresja i Anova w R: stat. lsa. umich. edufarawaybook To kurs na poziomie magisterskim obejmujący następujące tematy: Modele liniowe: Definicja, dopasowanie, wnioskowanie, interpretacja wyników, znaczenie współczynników regresji, identyfikowalność, brak dopasowania, wieloklinowość, regresja grzbietu, regresja składników głównych, cząstkowe najmniejsze kwadraty, splajny regresyjne, twierdzenie Gaussa-Markova, selekcja zmiennych, diagnostyka, transformacje, wpływowe obserwacje, solidne procedury, ANOVA i analiza kowariancji, blok randomizowany, projekty czynnikowe. Prognozowanie i prognozowanie szeregów czasowych massey. ac. nz Rmetrics: itp. phys. ethz. checonophysicsR Wprowadzenie do Financial Computing with R obejmujące obszary od zarządzania danymi, szeregów czasowych i analizy regresji, teorię wartości ekstremalnych i wycenę instrumentów rynku finansowego. Wykład zada: Empirical Finance cran. r-project. orgsrccontribViewsFinance. html Autres packages, hors distribution Oprogramowanie RCRAN for Extreme Value Teoria: urlmaths. lancs. ac. uk stephenasoftware. html RMetrics itp. phys. ethz. checonophysicsR Praktyczna regresja i Anova w R doc: cran. r-project. orgdoccontribFaraway-PRA. pdf pakiet: stat. lsa. umich. edufarawaybookfaraway. zip Il existe aussi des packages commerciaux: exemple : optymalizacja de portefeuille burns-stat RMetrics: cours Intraday et journaliers indices, actions, et devises La librairie fBasics zaproponuj les jeux de donnes suivants: audusd. csv Reuters Tick-by-Tick AUDUSD stawki 1997-10, usdthb. csv Reuters Tick - by-Tick USDTHB stawki 1997, fdax9710.csv Minute-by-minute Ceny Futures DAX dla 1997-10, fdax97m. csv Minutely czas i sprzedaż DAX Futures dla 1997, bmwres. csv Dziennik dzienny Zwroty niemieckiego procesu BMW, nyseres. csv Dziennik dzienny Zwroty komendy NYSE indeks pozycji. Dans le package fExtremes: UKEuro kurs wymiany Stawki UKUS i UKCanada Kurs wymiany Donnes macro du package tseries Les donnes NelPlo. 14 makroekonomicznych szeregów czasowych: cpi, ip, gnp. nom, vel, emp, int. rate, nom. wages, gnp. def, money. stock, gnp. real, stock. prices, gnp. capita, real. wages oraz bezrobocie i wspólny serial NelPlo. Szczegóły Seria ma różne długości, ale wszystkie kończą się w 1988 roku. Zestaw danych zawiera następujące serie: wskaźnik cen konsumpcyjnych, produkcja przemysłowa, nominalny PNB, prędkość, zatrudnienie, stopa procentowa, płaca nominalna, deflator PNB, zasoby pieniężne, rzeczywisty PNB, ceny akcji (SampP500), PNB na mieszkańca, płace realne, bezrobocie. 1 ARTZNER, P. amp DELBAEN, F. amp EBER, J.-M. amp HEATH, D. Spójne miary ryzyka. 1998.. 2 BOUCHAUD, J. P POTTERS, M. Teoria ryzyka finansowego. Cambridge University Press, 2000. 3 CHAMBERS, J. M. Programming with Data. Springer, New York, 1998. ISBN 0-387-98503-4. 4 CONT, R. Empiryczne własności zwrotów aktywów - stylizowane fakty i zagadnienia statystyczne. ILOŚCIOWE FINANSOWANIE, 2000.. 5 DALGAARD, P. Wstępne statystyki z R. Springer, 2002. ISBN 0-387-95475-9. 6 GOURIEROUX, C. amp SCAILLET, O. amp SZAFARZ, A. Economtrie de la finance. Economica, 1997. 8 LINSMEIER, T amp PEARSON, N. D. Pomiar ryzyka: Wprowadzenie do wartości zagrożonej. Financial Analysts Journal, marzec 2000.. 9 GRUPA RISKMETRICS. Dokument techniczny RiskMetrics. Grudzień 1996 r. 10 GRUPY RISKMETRICS. Zarządzanie ryzykiem - praktyczny przewodnik. 1999.. 11 GRUPA RISKMETRICS. Wróć do RiskMetrics: The Evolution of a Standard. 2001.. 12 ROCKAFELLAR, R. T amp URYASEV, S. Optymalizacja warunkowej wartości zagrożonej. 1999.. 13 URYASEV, S. Wartość warunkowa zagrożona: Algorytmy i zastosowania optymalizacyjne. 14 VENABLES, W. N amp RIPLEY, B. D. Współczesne statystyki stosowane w wydaniu S. Fourth. Springer, 2002. ISBN 0-387-95457-0. 16 ZIVOT, E. amp WANG, J. amp ROBBINS, C. R. Modelowanie Financial Time Series z S-Plus. Springer Verlag, 2004. 1 En outre, cest une mesure cohrente du risque et loptimisation de portefeuille sous contrainte de CVaR se rsout facilement par des mthodes de programmation linaire (cf 12, 13), ce qui nest pas le cas de la VaR (pl labsence de proprit de convexit). Zapewniamy najbardziej wydajne rozwiązania dla klientów, BrokerDealers, Clearing Firms, Brokerów On-Line, stacjonarnych biur handlowych i handlowców na całym świecie, którzy wymagają inteligentniejszych usług wykonawczych. Service Bureau CAB Trader CSB 8211 Connectivity Service Bureau (CSB) to kompletny pakiet bramek wykonawczych dla klientów wymagających globalnej łączności i niezawodności we wszystkich centrach US Exchange. Poza tym, że jest platynowym partnerem biura usług NASDAQ OMX i Power Partner 3 na NYSE Euronext, DAS jest również certyfikowanym biurem serwisowym dla CBSX, BATS, Direct Edge i kilku elektronicznych sieci komunikacyjnych (ECN) lub alternatywnych systemów transakcyjnych (ATS). Dostawca danych rynkowych DAS Trader MDV 8211 Dostawca danych rynkowych (MDV) na główne giełdy, w tym na rynkach Nasdaq, NYSE, OPRA, OTC, Direct Edge i BATS. DASMDV oferuje technologię przesyłania danych w czasie rzeczywistym, zapewniającą natychmiastowy dostęp do danych rynkowych i wiadomości strumieniowych przesyłanych w czasie rzeczywistym z programu Newsware. DAS jest preferowanym partnerem dla Nasdaq OMX jako dystrybutora Nasdaq Totalview. Środowisko programistyczne DAS Trader DEV 8211 Oferuje front-endowy interfejs GUI możliwość łączenia się z naszym niezawodnym systemem zaplecza za pośrednictwem DASAPI i DASFIX z wykorzystaniem DASDMA i DASCSB w technologii routingu do wielu giełd i miejsc docelowych dostępnych w ramach infrastruktury. Zapewniamy także pełne środowisko testowe dla programistów. Narzędzia do raportowania transakcji DAS Trader TRT 8211 Narzędzia do raportowania transakcji (TRT) to w pełni zintegrowany pakiet narzędzi biurowych do zarządzania brokerem i firmą. Maklerzy i firmy brokerskie mogą monitorować i zarządzać wydajnością w czasie rzeczywistym swojej firmy lub portfela oraz wykorzystywać narzędzia zarządzania ryzykiem i zgodnością. Narzędzia te uzupełniają produkty DAS i dostarczają dodatkowych szczegółów, aby pomóc firmom w codziennej eksploatacji i monitorowaniu. Centrum raportów (baza danych dostępu do Internetu dla zamówień, transakcji i biletów danych historycznych związanych z MPID IBOSS (rozwiązanie back-office dla wielu kont oferowane dla zagranicznych instytucji finansowych poprzez zapewnienie odpowiedniego raportowania dla agregacji kont klientów w relacji master-sub-pośrednik) Raportowanie OSO, w tym FINRA OATS i FINRA Trace SEC 605 i 606 Raportowanie EOD i kopie zapasowe w czasie rzeczywistym Pre-trade Alert Reporting dla SEC 15c-3-5 Usługi kolokacji DAS Trader HUB 8211 Usługi kolokacji na NASDAQ z gigabitowymi rurami przyłączeniowymi do wszystkich głównych giełd DASHUB zapewnia przewagę konkurencyjną dla wysokiej częstotliwości i automatycznych sprzedawców, analizę danych rynkowych Kolokacja w centrum danych NASDAQ8217 w Carteret, NJ Łączność o ultra niskich opóźnieniach z systemami transakcyjnymi NASDAQ8217s Dostęp do prywatnych linii ciemnych włókien DAS8217 do NYSE, DirectEDGE, CBSX i BATS Łączność o małym opóźnieniu do 100 miejsc docelowych na rynku, z nowymi połączeniami dostępnymi na żądanie. Zarządzane i hostowane Oferowane rozwiązania Dostępne certyfikowane i testowe środowiska Wyślij zamówienia za pośrednictwem DASFIX, aby obniżyć koszty i opóźnienia Dostęp do danych rynkowych o bardzo niskim opóźnieniu bezpośrednio z giełdy Dostępne są również standardowe dane rynkowe za pośrednictwem DASAPI Nathan Michaud Founder, InvestorsLive amp InvestorsUnderground DAS Trader jest zdecydowanie najbardziej solidna platforma handlowa. I8217ve używa tego narzędzia na co dzień w handlu od 2003 roku. I8217ve porównał go do wielu innych tam i zawsze wyróżnia się jako najszybszy. Zespół był pomocny i słuchał wszelkich sugestii, aby nieustannie ulepszać to oprogramowanie. Świetny zespół, wspaniali ludzie i bardzo polecam to JAKIEKOLWIEK poważnym handlarzom (nie wspominając o tym, że mają zdecydowanie najbardziej niesamowitą aplikację mobilną na świecie) Justin Ritchie Byłem zadowolony z internetowej platformy transakcyjnej i bardzo zadowolone z obsługi klienta I8217ve otrzymanej do tej pory. Stefanie Kammerman Założycielka i dyrektor zarządzający The Stock Whisperer Trading Company W ciągu ostatnich 20 lat testowałem wiele platform transakcyjnych i muszę powiedzieć, że DAS Trader Pro to zdecydowanie najlepsza platforma. To, co najbardziej podoba mi się w tej platformie, oprócz prostoty obsługi, to łatwość powiększania i pomniejszania wykresów wraz z narzędziami do rysowania, które pomagają mi znaleźć najlepsze poziomy wsparcia i oporu. Przez cały dzień dzielę się moim ekranem, ucząc tysiące studentów, jak radzić sobie z codziennymi transakcjami i huśtać się w handlu za pomocą tej platformy w sklepie internetowym. Inne wspaniałe funkcje to lista 20 najlepszych, książka ECN oraz wiele okien czasu i sprzedaży. Gorąco polecam ten produkt. Właściciel Melissa Armo, The Stock Swoosh, LLC. W Das najbardziej podoba mi się lista przebojów. Wykresy są czyste i mogę je ustawić, aby łatwo odczytać cenę. Konfiguracje są jasne i łatwe do zobaczenia. Das ma dobrą szybkość wykonania za pomocą skrótów klawiszowych. Jest to ważne, ponieważ używam skrótów klawiszowych, aby wziąć wszystkie moje transakcje. Właśnie otrzymałem pomoc od DAS Support w sprawie, która została skutecznie rozwiązana. Miałem też moją platformę DAS i klawisze skrótów wyjaśnione i zorganizowane dla mnie. Naprawdę zabrała mnie pomoc i serwis, w którym musiałem napisać do ciebie e-mail. 8211 Korea Używam DAS Trader od wielu lat i odesłałem wielu moich kolegów do twojej platformy handlowej. Tak, twój produkt jest wysokiej jakości i robi to, czego oczekujemy w handlu, ale najważniejszym aspektem produktu jest system wsparcia it8217s. Jesteście pracownikami, na których polegamy, gdy mamy pytania, problemy techniczne lub problemy. Na rynku dostępnych jest mnóstwo platform transakcyjnych, ale jako analityk finansowy dla dużej instytucji ZAWSZE polecam Twój produkt. - Denver, CO. Właśnie koordynowałem pracę z zespołem wsparcia DAS i jestem pod wrażeniem tego, jak traktują swoich klientów, nie tylko jako klient, ale pomagając im jako członkom swojej rodziny. 8211 Pendżab, Pakistan. Muszę powiedzieć, że gdy potrzebowałem pomocy, jeden z doradców technicznych przyszedł i poświęcił czas na uporządkowanie wszystkich moich problemów. Miałem problemy z komputerem i platformą, które potrzebowałem. Nie spodziewałem się tego rodzaju usług, ale jestem naprawdę szczęśliwy, że się z tobą skontaktowałem. Dziękuję za doskonałą obsługę i wielkie podziękowania dla zespołu wsparcia DAS za pomoc w ukończeniu 8211 Forsby w Szwecji. Od ponad 5 tygodni korzystam z DAS Pro i muszę powiedzieć, że miałem najlepszą obsługę klienta kiedykolwiek w przypadku usług, które kiedykolwiek kupiłem lub subskrybowałem. Wysłałem wiele pytań (wielu z nich było głupimi) i problemy z zespołem wsparcia, a mniej niż 5 minut zawsze miałem problemy z rozwiązaniami w mojej skrzynce odbiorczej. Wielkim sukcesem w każdej usłudze jest sytuacja, gdy klient nie czuje się głupio lub wstydzi się kontaktu z zespołem wsparcia. To jest moja sprawa. - Vancouver, Kanada Polityka prywatności Strona internetowa oprogramowania Direct Access umożliwia użytkownikom uzyskanie dostępu do informacji na temat DAS i jego produktów. Zapewniając ten dostęp, DAS uznaje zasady prywatności danych osobowych. Informacje o Tobie są zbierane na trzy sposoby, gdy korzystasz z witryny internetowej DAS: Podczas odwiedzania strony internetowej DAS nasz serwer sieciowy identyfikuje adres IP twojego komputera. Za pomocą skryptów programowania zbieramy informacje o typie przeglądarki, systemie operacyjnym i konfiguracji systemu, z których korzystasz. Aby uzyskać dostęp do części naszej strony internetowej (aby pobrać oprogramowanie, dokumenty, pliki, obejrzeć demonstrację lub zapisać się na naszą listę mailingową) możemy poprosić Cię o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który identyfikuje twoje dane osobowe lub prośby Twoje komentarze. Wszystkie te informacje traktujemy jako Informacje osobiste. Wykorzystywanie danych osobowych: Używamy danych osobowych w celu uzyskania informacji na temat korzystania z witryny internetowej, abyśmy mogli dostosować zawartość naszej strony internetowej do twoich potrzeb. Możemy również wykorzystywać dane osobowe w naszych działaniach marketingowych i sprzedaży. Nie udostępniamy danych osobowych innym firmom nie powiązanym. Usuwanie i poprawianie danych osobowych. Kontaktując się z działem prawnym, możesz: Dowiedzieć się szczegółów wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych. Popraw lub zaktualizuj te dane osobowe. Poproś o usunięcie tych danych osobowych. Zabezpieczenia Cenimy informacje, które udostępniasz nam, a co za tym idzie, twoje dane osobowe są chronione hasłem, a ich dostępność jest ograniczona do osób, które muszą o tym wiedzieć. Zrzeczenie się gwarancji DANE I INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ DASTRADERA LUB WSZELKIEGO PODMIOTU STOWARZYSZONEGO, ICH CZŁONKÓW, DYREKTORÓW, OFICENTÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW I WYKONAWCÓW (DAS) JEDYNIE DOSTĘPNYCH DO CELÓW INFORMACYJNYCH I JEST DOSTARCZANE PRZEZ DAS W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE. DAS WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW, W ODNIESIENIU DO DANYCH I INFORMACJI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA DAS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, RZECZYWISTE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU (W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATY ZYSKÓW, STRATY HANDLOWE ORAZ SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYWANIA DANYCH I INFORMACJI , DOWOLNE OPÓŹNIENIE LUB PRZERWANIE USŁUG LUB ZANIECHANIE LUB NIEDOKŁADNOŚCI W INFORMACJI) W ODNIESIENIU DO DANYCH I INFORMACJI. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE (I) KORZYSTAĆ Z SYSTEMU DAS POPRZEZ KORZYSTANIE Z WIRUSÓW LUB INNYCH PROGRAMÓW LUB TECHNOLOGII ZAPROJEKTOWANYCH DO PRZERWANIA LUB USZKODZENIA OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU, (II) MODYFIKACJA, UTWORZENIE OPERACJI POCHODZĄCYCH Z, ODWRÓCONY INŻYNIER, ROZWIĄZYWANIE LUB DEMONTAŻOWANIE UŻYTKOWANYCH TECHNOLOGII DOSTARCZENIE SYSTEMU DAS LUB ROZPOWSZECHNIANIE JAKIEGOKOLWIEK INNEJ FORMY LUB JAKIEKOLWIEK DZIAŁAŃ POCHODZĄCYCH Z SYSTEMU (III) WYKORZYSTANIA JAKIEGOKOLWIEK URZĄDZENIA LUB PROCESU UZYSKANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZASADNICZYCH ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM DAS I JEGO OPROGRAMOWANIEM, (IV) ENGAGE W JAKIEJKOLWIEK DZIAŁANIU, KTÓRA RÓŻNORODNIE DZIAŁA NA DZIAŁANIE USŁUG TECHNOLOGICZNEJ. UŻYTKOWNIK NIE POWINIEN STOSOWAĆ ŻADNYCH TECHNOLOGII (NIE OGRANICZAJĄCYCH DO VPN, PROXY, ETC.) ZNANY DO SKŁADANIA MASKI LUB UKRYCIA INFORMACJI O KOMPUTERACH I ADRESACH IP. UŻYTKOWNIK I PODMIOTY POWIĄZANE SĄ UPOWAŻNIONE DO WYKORZYSTANIA DANYCH WYMIANY. UŻYTKOWNIK I PODMIOTY POWIĄZANE MOGĄ STWORZYĆ POCHODNE POCHODZENIA Z DANYCH WYMIANY. UŻYTKOWNIK I PODMIOTY POWIĄZANE MOGĄ WYKORZYSTYWAĆ DANYCH POCHODNYCH POTRZEBNYCH DO CELÓW HANDLOWYCH. WRESZCIE, UŻYTKOWNIK, JAKO WARUNEK DO PRZEGLĄDU DANYCH I INFORMACJI, WYRAŹNIE ODRZUCA SWOJE ROSZCZENIE MOŻE MIEĆ PRZECIWKO DAS. Konfiguracja Aby pobrać nasz najnowocześniejszy system transakcyjny, ważne jest, aby zmaksymalizować zalety DASTRADER poprzez spełnienie co najmniej następującego wymagania sprzętowego komputera: Minimum Core2 Duo 1 GHZ (zalecany Core2 Duo 2GHz) Minimum 2 GB pamięci RAM ( Zalecane 4 GB RAM) Kabel lub DSL (zalecane DS3 lub T1) Windows Vista SP1, Server 2008 lub wyższy Bezpieczna przeglądarka internetowa Oprogramowanie DASTRADER najlepiej oglądać w formacie 1024x768 pikseli. (aby dostosować to ustawienie, kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz ustawienia gt gt.) Uwaga: NIE PROWADZIMY OBSŁUGI TECHNICZNEJ DLA DASTRADERA PRO W SYSTEMIE MAC OS. Korzystanie z DAS Trader Pro w systemie Mac OS wiąże się z ryzykiem użytkowników. Oprogramowanie jest zbudowane wyłącznie dla systemu operacyjnego Windows. Jeśli nadal musisz używać DAS Trader Pro na komputerze Apple, poniżej znajdują się różne opcje uruchamiania PRO w środowisku MAC: Instalowanie systemu Windows na komputerze Mac przy użyciu programu Parallels Desktop. Najbardziej stabilne środowisko, obsługuje dwa monitory i koszt 80. Zobacz szczegóły na temat Równoległego wsparcia kb. parallelsen4729 Uruchom Windows z natywną prędkością przy użyciu środowiska Bootcamp. Apple i większość użytkowników MAC zdaje się popierać tę strukturę jako stabilną dla większości aplikacji i jest darmowa. Zobacz obsługiwane linki poniżej: A) Apple Support - support. applekbht1461 Uruchamianie PRO na wirtualnym pulpicie opartym na chmurze lub natywnym zwirtualizowanym środowisku Windows. A) Najbardziej niezawodnym z dwóch środowisk wirtualizacji jest VMWare Fusion, ponieważ jest to natywne środowisko wirtualne na MAC. Z tego powodu jest dość stabilny, szybki i skalowalny. Koszt wynosi 70 dla oprogramowania VMWare Fusion. vmwareproductsfusion Oto samouczek dotyczący konfigurowania VMWare Fusion i DAS: youtubewatchvZZkJbtlKVvsB) W przypadku rozwiązania opartego na chmurze użytkownik musi użyć aplikacji Remote Connect lub podobnej technologii zdalnego dostępu z systemu MAC lub dowolnego systemu operacyjnego innego niż system Windows, aby uzyskać dostęp do PRO. Ograniczony do jednego monitora, ale jest dość stabilny i odpowiedni dla osób, które nie szukają Wolnego rozwiązania, chcą używać systemu operacyjnego innego niż system Windows i chcą mieć zdalny dostęp do jego skonfigurowanego pulpitu DAS PRO przy użyciu dowolnego systemu operacyjnego z dostępem zdalnym. Amazon oferuje bezpłatne środowisko Virtual Server oparte na chmurze, w którym można zainstalować system operacyjny Windows i uruchomić PRO. aws. amazon. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj (PDF). DASTrader PRO jest przeznaczony i w pełni przetestowany do użytku w środowisku Windows. Wsparcie udzielane jest w przypadku korzystania z naszej platformy (w systemie Windows). Nie zapewniamy wsparcia w ogólnym systemie Windows lub MAC. Dokumentacja