5 letnia ważona średnia ruchoma

Średnia ruchoma Ten przykład pokazuje, w jaki sposób obliczyć średnią ruchomą szeregu czasowego w Excelu. Średnia ruchoma służy do łagodzenia nieprawidłowości (szczytów i dolin) w celu łatwego rozpoznawania trendów. 1. Najpierw przyjrzyjmy się naszej serii czasowej. 2. Na karcie Dane kliknij Analiza danych. Uwaga: nie można znaleźć przycisku Analiza danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak. 3. Wybierz średnią ruchomą i kliknij OK. 4. Kliknij pole Input Range i wybierz zakres B2: M2. 5. Kliknij w polu Interwał i wpisz 6. 6. Kliknij pole Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3. 8. Narysuj wykres tych wartości. Objaśnienie: ponieważ ustawiliśmy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżącego punktu danych. W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone. Wykres pokazuje rosnący trend. Program Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczającej liczby poprzednich punktów danych. 9. Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i odstępu 4. Wniosek: Im większy przedział, tym bardziej wygładzone są szczyty i doliny. Im mniejszy interwał, tym przybliżone są średnie ruchome do rzeczywistych punktów danych. Niesamowity sposób, w jaki średnia ruchoma wykrywa trend z masy mylących pomiarów, można zobaczyć, wykreślając 10-dniową średnią ruchomą wraz z oryginalnymi dziennymi wagami, pokazaną jako małe diamenty. Stosowane do tej pory średnie ruchome mają takie samo znaczenie dla wszystkich dni w średniej. To nie musi tak być. Jeśli się nad tym zastanowić, nie ma to większego sensu, szczególnie jeśli jesteś zainteresowany dłuższą średnią kroczącą, aby wygładzić przypadkowe uderzenia w ten trend. Załóżmy, że korzystasz z 20-dniowej średniej kroczącej. Dlaczego twoja waga prawie trzy tygodnie temu mogła być uważana za równie istotną dla aktualnego trendu, jak twoja waga dziś rano Opracowano różne formy ważonych średnich kroczących, aby zająć się tym zarzutem. Zamiast tylko sumować pomiary przez sekwencję dni i dzieląc przez liczbę dni, w ważonej średniej ruchomej każdy pomiar jest najpierw mnożony przez współczynnik wagowy, który różni się z dnia na dzień. Ostateczna suma jest podzielona, ​​a nie przez liczbę dni, ale przez sumę wszystkich czynników wagowych. Jeśli w ostatnich dniach zostaną użyte większe współczynniki masy i mniejsze współczynniki dla pomiarów z powrotem w czasie, tendencja będzie bardziej reagować na ostatnie zmiany bez uszczerbku dla wygładzania zapewnianej średniej ruchomej. Nieważona średnia ruchoma to po prostu ważona średnia ruchoma, przy wszystkich współczynnikach wagowych równych 1. Możesz użyć dowolnych czynników wagowych, ale konkretny zestaw z monicką łamaczem wykładniczym Exponentially Smoothed Moving Average okazał się przydatny w zastosowaniach od radaru obrony powietrznej do handlu na rynku brzucha wieprzowego w Chicago. Połóżmy to również do pracy na naszych brzuchach. Na tym wykresie porównano czynniki wagowe dla wygładzonej wykładniczo średniej z 20 dni z prostą średnią ruchomą, która waży każdego dnia jednakowo. Wygładzanie wykładnicze daje dzisiejszy pomiar dwukrotnie większe znaczenie niż zwykła średnia, co w dniu wczorajszym oznacza nieco mniej niż to, a każdy kolejny dzień mniej niż jego poprzednik w dniu 20, przyczyniając się tylko 20 razy do wyniku, jak z prostą średnią ruchomą. Czynniki wagi w wykładniczo wygładzonej średniej ruchomej są kolejnymi mocami liczby zwanej stałą wygładzania. Wyrównana wykładniczo średnia ruchoma ze stałą wygładzania równą 1 jest identyczna z prostą średnią ruchomą, ponieważ 1 do dowolnej mocy wynosi 1. Stałe wygładzania mniejsze niż 1 ważą najnowsze dane, z tendencją do najnowszych pomiarów wzrastających jako wygładzanie stałe spadki w kierunku zera. Jeśli stała wygładzania przekracza 1, starsze dane są ważone bardziej intensywnie niż ostatnie pomiary. Ten wykres pokazuje współczynniki masy wynikające z różnych wartości stałej wygładzania. Zwróć uwagę, że wszystkie współczynniki masy są równe 1, gdy stała wygładzania wynosi 1. Gdy stała wygładzania wynosi od 0,5 do 0,9, waga dawana danych spada tak szybko w porównaniu z nowszymi pomiarami, w których nie ma potrzeby ograniczania średniej ruchomej do przez określoną liczbę dni możemy uśrednić wszystkie dane, które mamy, od razu do samego początku, i pozwolić czynnikom wagowym obliczonym od stałej wygładzania automatycznie odrzucić stare dane, ponieważ stają się nieistotne dla aktualnego trendu. Jaka jest różnica między ruchem średnia i ważona średnia ruchowa Pięciokrotna średnia krocząca, obliczona na podstawie powyższych cen, została obliczona przy użyciu następującego wzoru: Na podstawie powyższego równania średnia cena w wyżej wymienionym okresie wyniosła 90,66. Używanie średnich kroczących jest skuteczną metodą eliminowania silnych wahań cen. Ograniczeniem jest to, że punkty danych ze starszych danych nie są ważone inaczej niż punkty danych w pobliżu początku zestawu danych. Tu zaczynają grać ważone średnie ruchome. Średnie ważone przypisują większą wagę do bardziej aktualnych punktów danych, ponieważ są bardziej istotne niż dane z odległej przeszłości. Suma ważenia powinna wynosić maksymalnie 1 (lub 100). W przypadku prostej średniej kroczącej wagi są równomiernie rozłożone, dlatego nie są pokazane w powyższej tabeli. Cena zamknięcia AAPL